У успешных трейдеров есть привычка проводить тесты своих торговых стратегий, что и отличает трейдеров, которые богаты, от тех, кто лишь теряет свои деньги на рынке. Кроме того, нами был рассмотрен ряд способов включения в свой режим торговли тестирования, а также ловушки, которые нужно рассматривать во время тестирования своей системы для того, чтобы вы получили возможность из этого процесса извлечь как можно больше выгоды. Но что именно вы сможете получить в результате проведения тестирования вашей торговой системы? Вы получите очень многое. После того, как вы протестируете свою торговую систему, вы сможете быть уверенным в том, что ваш торговый подход верен. Вы будете знать, что вас ожидает в будущем, так как вы посмотрели на свою торговую систему во многих рыночных ситуациях, и поэтому будете убеждены, что вы можете делать деньги на рынке. Давайте рассмотрим «дополнительные» плюсы тестирования.

Уход от стресса

Трейдеры, которые пользуются тестированием для того, чтобы подтверждать свои торговые стратегии, уверены, что рано или поздно, но прибыль придет. Трейдеры, которые не проводят тестирования своих торговых стратегий, могут впасть в «замкнутый круг» потерь. Если трейдер оказывается в этом круге потерь, то это означает, что он некоторое время торгует по определенной системе, но после того, как его настигает несколько потерь подряд, разочаровывается в ней и начинает искать новую, которая, по его мнению, будет намного лучше. Затем, после того, как и с этой стратегией он имеет несколько потерь, он разочаровывается и в ней и начинает исследовать новую стратегию и т.д. В такой ситуации трейдер обречен, так как он до конца не найдет успешной торговой стратегии. Даже если трейдер найдет действительно успешную торговую стратегию, то делать деньги он не будет, так как после того, как у него будет несколько потерь, он в данной торговой стратегии разочаруется. Если же протестировать свой торговый подход, то трейдер будет заниматься торгами более уверенно, так как он знает, что несмотря на то, что никаких гарантий того, что каждая отдельная сделка принесет ему прибыль, у него нет, он в итоге будет зарабатывать деньги. Никакого повода к расстройству и к отчаянному поиску новой торговой системы после того, как случилась серия потерь, у него нет.

Ожидание результата в будущем

Как трейдеры могут прогнозировать результат, который ожидается в будущем? Это возможно обеспечить за счет того, что проводится тестирование их торговой системы. Подразумевается ли под этим то, что будет повторено прошлое рыночное поведение? Естественно, нет. Однако трейдер, который принял решение провести тестирование своей торговой стратегии за несколько лет в разнообразных рыночных условиях (таких, как восходящий и нисходящий тренд, высокая и низкая изменчивость и т.д.), сможет собрать по своей торговой стратегии весьма важную статистику.

Самыми важными являются следующие статистические данные:

W% - процент выигрышных сделок;

L% - процент проигрышных сделок;

Ave W - средняя прибыль по выигрышным сделкам;

Ave L - средняя потеря по проигрышной сделке.

Данные статистические данные очень важны, так как с их помощью вы узнаете, насколько ваша торговая система хороша, и таким образом сделать вывод о том, как нужно по данной системе торговать с реальными деньгами. Если вы будете иметь эти четыре статистических показателя, то сможете вычислить по своей торговой системе ожидание.

Ожидание = (W% * Ave W) - (L% * Ave L)

Значение ожидания даст вам информацию о том, какую сумму денег после серии сделок вы сможете получить.

Для того, чтобы лучше понять, что такое смысл ожидания, рассмотрим данный пример.

Предположим, что трейдер имеет свою торговую систему, которую он тестировал на более чем 900 сделках, в результате чего была получена следующая статистика:

W% = 30%;

L% = 70%;

Awe W = 450$;

Awe L = 120$.

После того, как трейдер вычислил ожидание, были получено следующее значение: (0.3*450$) - (0.7*120$) = 135$ - 84$ = 51$. Имея данную информацию, трейдер будет знать, что если он по своей системе заключит 100 сделок, то по выигрышным сделкам средняя прибыль составит 450$, а по убыточным сделкам средняя потеря составит 120$. Следовательно, если у него будет только 30 выигрышных сделок, то он продолжит оставаться в выигрыше, а в итоге получит 5100 долларов. Однако это совсем не означает, что трейдер в любом случае получит 5100 долларов. Это только означает, что он может ожидать, что за 100 сделок он сделает 5100 долларов. Разумеется, у трейдера его реальные результаты могут быть намного лучше или же хуже, но с большой вероятностью они после 100 сделок будут близки к 5100 долларов.

Именно это может дать трейдеру тестирование, в результате которого он будет знать о своей торговой системе все, научится, каким образом по ней торговать, понять, как она будет вести себя на различных рынках, а также рассчитать, сколько ожидает сделать на этой системе денег. Вычисление ожидания даст вам возможность повысить степень своей уверенности как трейдера, что является весьма важным качеством для того, чтобы достичь успеха в торговле.

 

Уверенность

Как только вы обнаружили, что ваша торговая система показала себя с хорошей стороны на более чем ста сделках на протяжении нескольких лет на рынках, которые имеют различные характеристики, то вы начнете доверять вашей торговой системе. Так как вы увидели, что торговая система на более чем сотне сделок делает деньги и на изменчивых, и на спокойных рынках, то эта вероятность будет играть в вашу пользу.

На самом деле вся торговля сводится к тому, что происходит поиск вероятности. Как только у вас появляется уверенность, вы начинаете видеть торговлю в том свете, в каком необходимо: по сути дела – это игра вероятностей. Каждая сделка не является столь важной, насколько важной является общая последовательность сделок. То, является ли выигрышной или проигрышной текущая сделка, значения не имеет. Но тот факт, что вы протестировали свою торговую систему и выявили положительное ожидание, является весьма важным.

Это значит, что по своей торговой системе вы сможете торговать ежедневно примерно так же, как это делает казино. Для казино нет никакого интереса к тому, приносит определенная ставка деньги или нет. Казино лишь проявляет заботу о том, чтобы делать деньги. Вы, как трейдер, должны научиться от общего результата торговли отделять результат текущей сделки. Вы можете быть более уверенным в своей торговле, когда владеете знаниями о том, что через какое-то определенное время у вас все равно получится делать деньги.