Трейдеру Статьи Технический анализ Упрощенная концепция Волн Эллиотта

Упрощенная концепция Волн Эллиотта

Теория Волн Эллиотта оказывает огромное влияние на поведение трейдеров на сегодняшних рынках, так что важно иметь, по крайней мере, общее представление относительно простых понятий, связанных с ее использованием.

 Я не собираюсь давать вам полный обзор всей теории в одной статье, а попробую сделать нескольких простых намеков относительно того, как знание вероятного направления рынка может помочь вам в практической торговле.
 
Практическое применение теория Волн Эллиотта не означает подсчет волн (рыночных колебаний) и их маркировку (хотя вы можете делать это, если хотите). Намного более важными являются ценовые соотношения между колебаниями.
 
Большие колебания, в свою очередь, могут быть разложены на меньшие и т.д. Рассмотрение общей концепции теории Волн Эллиотта в подобном ключе, по моему мнению, намного лучше, чем изобретение новых правил, когда происходит что-то необычное.
 
Мой подход состоит в том, чтобы дифференцировать колебания по степеням меньшие колебания, маленькие колебания, средние колебания, большие колебания и так далее до колебаний высшей степени.
 
Основная концепция заключается в том, что тренд любой степени остается неповрежденным, пока коррекция той же самой степени не перевешивает этот тренд. Это правило применимо к трендам, которые формируются во всех степенях.
 
"Перевешивание" происходит, когда следующая более значительная коррекция превышает ценовую амплитуду коррекции в предыдущей серии колебаний меньшей степени.
 
 
 
Что из себя представляет восстановление
Восстановление является временным разворотом цены, которое имеют место в пределах большего тренда. Ключевым здесь является то, что эти ценовые развороты являются временными и не указывают на изменение большего тренда.

Восстановления
На графике выше показаны примеры восстановления. Обратите внимание, что несмотря на указанные восстановления, долгосрочный тренд, присутствующий на этом графике все еще остается неповрежденным - то есть, цена все еще повышается.
 
Важность распознания восстановления

 
Важно знать, как отличить восстановление от разворота. Есть несколько ключевых различий между ними, которые вы должны принять во внимание, классифицируя ценовое движение:
Фактор
Восстановление
Разворот
Объем
Взятие прибыли краткосрочными трейдерами (низкий объем)
Закрытие позиций крупными игроками (высокий объем)
Денежный поток
Покупательский интерес во время снижения
Очень небольшой покупательский интерес
Графические модели
Немного (если есть) разворотных моделей, обычно ограничивающихся свечными моделями.
Несколько разворотных моделей - обычно графические фигуры (двойные вершины и т.д.)
Временной период
Краткосрочный разворот, продолжающийся не более одной-двух недель (для дневного масштаба)
Долгосрочный разворот, продолжающийся более двух недель.
Фундаментальные факторы
Фундаментальные факторы не изменились
Фундаментальные факторы изменились или появились спекуляции об их изменении
Недавняя активность
Обычно происходит сразу после большого роста
Может произойти в любое время, даже во время обычной торговли
Японские свечи
Свечи "нерешительности" - они обычно имеют длинные тени (дожи, волчки и т.д.)
Разворотные свечи - включают поглощение, солдаты и другие подобные модели
 
Итак, почему распознание восстановления является настолько важным? Всякий раз, когда цена разворачивается, большинство трейдеров и инвесторов стоят перед выбором. Они имеют три варианта:
1. Переждать все снижение, что может привести к большим потерям, если восстановление окажется разворотом большого тренда.
 
2. Продать и повторно купить, если цена вернется, что определенно приведет к потере денег на комиссионных и спрэде. Это может также привести к пропущенной торговой возможности, если цена резко вернется.
 
3. Продать окончательно, что может привести к упущенной возможности, если цена вернется.

 
Идентифицируя должным образом движения, будь то восстановление или разворот, вы можете уменьшить затраты, ограничить потери и сохранить прибыль.
 
 
Определение возможностей при восстановлении

 
Ниже приведены самые популярные инструменты, используемые для этой цели:
- восстановления Фибоначчи
- опорные уровни поддержки и сопротивления
- трендовые линии поддержки и сопротивления
 
Восстановления Фибоначчи

Восстановления Фибоначчи является превосходным инструментом расчета возможности восстановления. Они наиболее широко используются на валютном рынке, но также используются и на фондовой бирже. Для их использования просто применяется инструмент восстановления Фибоначчи (доступный в большинстве графических пакетов). Для этого проводится линия от вершины до основания последней импульсной волны. Ниже показан пример этого инструмента в работе:

Уровни Фибоначчи
 
В большинстве случаев, восстановления ограничиваются приблизительно уровнем 38.5% (на дневном масштабе) или 50% (на внутри-дневном). Если цена перемещается ниже этих уровней, то возможно формируется разворот. (подробнее см. "Золотое сечение" в прошлых выпусках журнала)
 
Опорные точки

 
Опорные уровни (точки) также обычно используются для определения величины возможного восстановления. Большинство трейдеров смотрит на более низкие поддержки (R1, R2, R3) - если они нарушены, то возможно формируется разворот.
 
Наконец, если поддержка от основной трендовой линии нарушена на большом объеме, то скорее всего развивается разворот. Графические и свечные модели часто используются в соединении с этими трендовыми линиями, чтобы подтвердить разворот.
 
Ложные сигналы

 
Даже восстановление, которое выполняет все критерии, указанные в приведенной выше таблице, может превратиться в разворот с очень небольшими предупреждающими признаками. Лучший способ защищать себя против такого разворота состоит в том, чтобы использовать точки стоп-ордеров. Вот как это можно сделать:
1. Вы можете оценить уровни восстановления, используя технический анализ и разместить свой стоп-ордер сразу ниже этих уровней.
2. Альтернативно, вы можете разместить стоп-ордер сразу ниже поддержки долгосрочной трендовой линии или Скользящей средней.
Идеально, если уровень вашего стоп-ордера позволит вам остаться в рынке во время коррекции, но ограничит ваши убытки при развороте.
 
Как трейдер, вы должны быть способны дифференцировать восстановления и развороты. Без этого знания, вы рискуете многими вещами: слишком ранний выход и упущенные возможности; удержание убыточных позиций и потеря денег; потеря денег на комиссионных и спрэдах. Комбинируя технический анализ с некоторыми основными признаками, вы можете защитить себя от этих рисков и использовать свой торговый капитал наилучшим образом.
 
Поддержка и сопротивление
 
Как знают все трейдеры, поддержка и сопротивление являются теми уровнями или точками, где сила предложения остановлена силой спроса, и эти точки фиксируются как зоны скопления. Чем большее количество раз цена касается этих уровней, тем сопротивление или поддержка является более надежной. Давайте посмотрим, как работают поддержки и сопротивления.

Схема 1. Поддержка и сопротивление
(Стрелками указаны места входа в рынок)
 
В приведенном выше примере, мы можем видеть несколько зон поддержки и сопротивления. По нашему мнению, поддержки и сопротивления являются наиболее важным инструментом, и если вы работаете с техническим анализом, то они являются первым инструментом для использования.
 
Многие трейдеры задаются вопросом, какой временной формат является наилучшим для торговли. Мы всегда говорим, что это зависит от стратегии торговли, но рекомендуем двигаться от крупных графиков (неделя, день) к более мелким графикам (60, 30, 15 и 5 минут). Таким образом, вы можете найти поддержки и сопротивления на недельных и дневных графиках, и затем входить в рынок вне этих пунктов или ожидая от них отскока. На приведенной выше схеме, в первом случае, вы входите в рынок в длинную сторону на уровне 1,1540, когда цена нарушает сопротивление на 1,1530. Во втором случае, вы можете снова войти в длинную позицию на 1,1530, теперь когда уровень 1,1530 является уже поддержкой, а не сопротивлением.
 
Не забывайте, что рынок делает то же самое раз за разом, и поэтому поддержки и сопротивления существуют.
 
Существует три типа поддержки и сопротивления:
- Горизонтальная
- Математическая
- Перпендикулярная
 
 
Горизонтальная поддержка и сопротивление
Это первый тип поддержки и сопротивления. Чтобы найти их, вы должны видеть, по крайней мере, последние два "экрана" (временных формата), и провести горизонтальные линии, соединяющие несколько точек по той же самой цене, или в той же самой ценовой зоне. Таким образом, вы увидите, что обычно, цена касается этой точки и отскакивает в форме "V". Когда вы имеете эти V-образные отскоки три из четырех раз, и зоны скопления, то вы имеете надежный уровень поддержки или сопротивления.
 
Теперь, вы имеете текущую цену, и можете найти два первых сопротивления, которые мы назовем R1 и R2, и первые две поддержки - S1 и S2. Лучшая зона для торговли находится между ценой и R1, R1 и R2, ценой и S1, S1 и S2.
Взгляните на следующую схему:

Схема 1.
 Горизонтальные поддержки и сопротивления
 
 
Математическая поддержка и сопротивление
Во-первых, мы рассмотрим уровни Фибоначчи – это 38,2%, 50% и 61,8 %, кроме того, еще имеются уровни 23,6% и 76,4%, но они не настолько важные. Уровни Фибоначчи являются возможными уровнями восстановления после определенного ралли. Когда вы имеете разворотную модель, подобно прорыву трендовой линии, вы можете построить уровни восстановления Фибоначчи, которые и будут являться уровнями поддержки и сопротивления.

Схема 1
 Уровни восстановления Фибоначчи
(крестиком обозначен разворот после прорыва трендовой линии)
 
Существует много информации об уровнях Фибоначчи, и действительно, большинство трейдеров их успешно использует. Это на самом деле, по нашему мнению, очень важный инструмент, который должен быть в арсенале любого трейдера.
 
Но инструмент Фибоначчи не ограничивается только уровнями восстановления. Он включает также линии скорости. Линия скорости, в техническом анализе, является линией, где ценовая кривая "отдыхает". Если происходит внезапное изменение цены, то мы можем видеть, что цена останавливается и отдыхает в следующем секторе. Когда цена нарушает третью линию скорости, обычно цена входит в тренд, как мы можем видеть в следующем примере:

Схема 2
 Линии скорости Фибоначчи
 (После ралли цена по линиям скорости совершила разворот и коррекцию)
 
На данном графике мы видим, что после того, как цена нарушает третью линию скорости, то следующей поддержкой является уровень в 38,2% или 61,8 % - 1,2020/1,2310. В данном примере для графика EURUSD мы использовали уровни восстановления Фибоначчи и линии скорости Фибоначчи. Комбинация этих двух инструментов дает нам вполне ясную цель ценового движения.
 
 
Скользящие средние  качестве динамической поддержки и сопротивления.
                                 
Скользящая средняя берет среднее значение последних n сессий, и ее основная функция заключается в том, чтобы показывать основной тренд рынка. Также, мы можем характеризовать Скользящие средние в качестве динамической поддержки и сопротивления.
 
Сначала, мы должны выбрать наилучший период Скользящей средней. Если мы берем 5-периодную Скользящую среднюю, то цена будет пересекать ее слишком часто, поэтому она не будет настолько полезной для нас. Но, если мы выберем, например, 60-, 100- или 200-периодную Скользящую среднюю, то они будут работать в качестве очень важной поддержки или сопротивления, и цена не будет так уж легко их нарушать. Давайте взглянем на пример:
 

Схема 1
 Скользящие средние (Овалами показаны точки тестирования Скользящих средних)
 
На данном графике ясно видно, что цена не может преодолеть 100-периодную Скользящую среднюю и когда она, наконец, нарушает ее, то ей не легко преодолеть 200-периодную Скользящую среднюю (в левой части схемы). Для лучшей интерпретации этого, вернитесь еще раз к концепции R1, R2, S1 и S2.
 
Скользящие средние будут работать как зоны сопротивления и поддержки.
Также, помните, что, в то время как цена находится выше Скользящей средней, тренд будет восходящим, а когда цена ниже Скользящей средней - тренд нисходящий. Помните этот простой, но важный момент, когда входите в рынок.
 
 
Комбинация графика и индикатора
 
Мы обычно смотрим на ценовую линию и анализируем график и индикаторы отдельно. Но мы можем комбинировать оба инструмента, и часто вы будете видеть, что, если провести трендовую линию для индикатора и индикатор нарушает свою трендовую линию, то того же самого можно будет ожидать и от цены. В следующем примере, мы взяли индикатор Импульса (Momentum) и дневной график GBP/USD. Давайте посмотрим, как это работает на схеме №1.
 
В данном примере мы можем видеть, что, если проследить за индикатором Импульса, то есть прорыв трендовой линии индикатора, после которого происходит прорыв трендовой линии на ценовом графике. Если мы построим линию, соединяющую две или более точки, то для подтверждения прорыва мы имеем интересный фильтр при анализе ценового графика.

Схема 1
 Комбинация цены и индикатора
 (Стрелками указаны места прорывов трендовых линий)
 
Перпендикулярная линия

 
Сначала, мы должны провести трендовую линию. Теперь мы имеем канал, которого касаются в двух или более точках. В приведенном далее примере, вы можете видеть, что когда есть бычий канал и в этом канале цена повышается под углом в 45° к временной и ценовой оси. После снижения цены, вы также можете видеть, что можно провести перпендикулярную линию от основной трендовой линии до линии цены.
Давайте взглянем на 4-часовой график USD/JPY:

Схема 2
Перпендикулярные линии

Этот инструмент покажет, где цена может нарушить трендовую линию или снова войти в основной тренд. Помните, что более продолжительные тренды имеют угол в 45°.

 

AddThis Social Bookmark Button

Смотрите также: Система ForexCopy

Форекс система Система ForexCopy ► Нет аналогов в мире

Мгновенное копирование сделок успешных трейдеров.

следуйте за нами

Аудио Видео Файлы
Объявления Статьи

бесплатные сервисы

Bookmark and Share

Торговые стратегии

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

и получите доступ к популярным торговым стратегиям торговли

смотреть стратегии

Рейтинг нашей продукции

Самое важное за месяц

► Выпущена новая версия системы Signals с параметром «Count», который позволяет контролировать количество одновременно открытых ордеров. Данное новшество позволит подписчикам сократить риск и более грамотно управлять капиталом.

► Интересное наблюдение! На сегодня по статистическим данным с нами работают клиенты из 40 стран мира! В основном мы предоставляем услуги русскоязычным клиентам, но тем не менее, результат на лицо. Счетчик стран установлен на главной страничке сайта.

► Революция в торговых сигналах. Никаких личных кабинетов, email рассылок, sms сообщений. Нет необходимости выставлять сигналы и следить за ценой. Ордера автоматически копируются с наших счетов. Стратегии: "Волна", "Пробой уровня", "Универсал".

► Мы изменили ценовую политику предоставления продукции и внесли дополнительные пакеты на торговые сигналы и системы. Теперь клиент может приобрести две и более видов продукции по самым выгодным тарифам и получить скидку от 20% до 40%!

► «CopyTrader» - это высококачественный и современный биржевой продукт, услуга нового поколения. Сделки копируются с наших реальных торговых счетов прямо на Ваш счет. Среди 100000 трейдеров и 100 брокеров мы выбрали пятерку лучших торговых стратегий.

Новости нашего проекта

Новости сайта, новые статьи, активность форума и сети.

Форекс от А до Я

Обучающий материал и статьи о рынке Форекс.
captcha

Вход в кабинет

feedback