Трейдеру Статьи Технический анализ Cкользящие средние (Moving Averages)

Cкользящие средние (Moving Averages)

 "Скользящие средние" — один из старейших простых, и поэтому наиболее часто используемых показателей. Скользящее среднее (moving average) значение цены – это среднее значение выбранного интервала цен за определенное количество дней (недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график. Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения статистических шумов.
 
Пересечение «скользящих средних» является сигналом о возможной смене тенденции.
 
«Скользящие средние» являются распространенным средством технического анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора. Его основной недостаток — систематическое запаздывание сигнала. Достоинство — легкость определения направления тренда. «Скользящие средние» также можно использовать как линию поддержки и сопротивления.
 
При добавлении очередного данного последовательность, которая берется для вычисления среднего, сдвигается на одну позицию вправо, поэтому среднее как бы движется вслед за ценами. Обычно используют две линии средних с разными периодами: одну более быструю с коротким периодом, а другую более медленную с длинным периодом, но можно использовать и более двух.
 
График скользящего среднего – более сглаженный, чем график цены валюты. Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо отметить, что скользящее среднее является скорее «ведомым», нежели «ведущим». Его сигналы возникают после того, как соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не ранее того.
 
Пока палочки графика четко расположены выше или ниже средних, сила тренда подтверждается.
 
Касание или пересечение ценами линий средних сигнализирует о возможном развороте тренда, особенно, когда и цена закрытия тоже пересекает средние. Нахождение цен между средними говорит о неопределенности движения. Пересечение ценами быстрой линии может свидетельствовать о кратковременном развороте, тогда как, пересечение ценами все более медленных линий говорит о сильном и долговременном развороте.
 
Известны три вида скользящих средних:
1. Простое или арифметическое скользящее среднее;
2. Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;
3. Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.
 
Простое, или арифметическое, скользящее среднее представляет собой сумму выбранного числа цен за некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. При таком усреднении большее отражение получают относительно недавние цены закрытия. Это достигается умножением цены первого дня выбранного интервала на 1, второго дня – на 2 и т.д., т.е. сомножителем для цены каждого последующего дня является номер дня в выбранном ряду дней, после чего сумму этих произведений делят на сумму номеров дней.
 
Наиболее изощренным из известных вариантов скользящего среднего является экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. В дополнение к применению весовых коэффициентов при усреднении цен, при его вычислении учитываются все предыдущие цены за время наблюдения за динамикой цен, а не только цены в выбранном рабочем интервале.
 
Трейдеры обычно используют для анализа несколько скользящих средних, разных по продолжительности периодов. Как правило, три, иногда и больше. Полезным бывает применение долговременных, средних по продолжительности и краткосрочных периодов, чтобы получить более сложный набор сигналов. Наиболее популярными являются 4, 9 и 18 дней, 5, 20 и 60 дней либо, 9, 21 и 29 дней. Если анализ не производится применительно к строго определенному набору скользящих средних, одинаковое число дней в каждом наборе не является обязательным, важно лишь, чтобы эти числа достаточно далеко отстояли одно от другого, во избежание несущественных сигналов.
Сигнал к покупке на комбинации из двух скользящих средних возникает, когда график «короткого» (например для 5 дней) скользящего среднего пересекает график «длинного» (например, для 20 дней) снизу вверх. Сигнал к продаже возникает, когда происходит обратное, т.е. «длинное» скользящее среднее пересекает «короткое» сверху вниз.
  
Использование скользящих средних в торговле
 
Скользящие средние (Moving averages, MA) - это индикаторы направления тренда, вычисляющие простое арифметическое среднее для цены за определенный период, и показывающие среднее значение цены валюты из набора значений.
 
Есть 2 различных типа MA: простые - SMA (simple moving averages) и экспоненциальные - EMA (exponential moving averages).
 
SMA наиболее простой и часто использующийся. Это среднее цены, вычисляемое сложением цен за определенный период и делением их на количество (объем выборки).
 
SMA = Сумма "x" за период/X
 
Где "x" обозначает определенное число (которое может быть любым, скажем, от 2 до 500, в зависимости от того, сколько исторической информации вмещает себя ваш график); кроме того, многие средства позволяют выбрать определенный параметр, по какому считать: open, close, high, low (открытие, закрытие, максимум, минимум), медиану и т.д.
 
EMA сглаживает MA добавлением к текущей цене закрытия предыдущего значения и задавая для последних значений цены больший вес. Этот тип MA быстрее реагирует на последние изменения цены, нежели SMA.
 
The Smoothed MA (сглаженные МА) сглаживают SMA, задавая для последних значений цены тот же вес, что и для всех предыдущих. Рекомендован к использования на долговременных периодах для получения наилучшего результата.
The Linear Weighted MA (линейно взвешенные МА) сглаживают SMA задавая для последних значений цены больший вес, нежели для ранних. Они помогают ограничить эффект колебаний последних значений цены.
 
Напомним, что скользящие средние работают лучше в трендовом рынке и ведут себя хуже в периоды рыночных колебаний.
 
 
Различные способы торговли на скользящих средних
 
Существуют множество различных методов и настроек скользящих средних, которые может использовать трейдер; на этот раз мы рассмотрим только два метода с некоторыми общими настройками полезными для внутридневной торговли.
 
В первом случае мы будем использовать ПРОЛОМ MA (MOVING AVERAGE BREAKOUT). Вы можете нарисовать MA на любом выбранном графике. Давайте рассмотрим пример на часовом графике EUR/USD. Я использовала SMA с периодом 20 (синяя линия). Когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и новая свеча открывается выше индикатора MA, мы покупаем, а когда цена пересекает ее сверху вниз и новая свеча открывается ниже нашего индикатора MA, мы продаем.
 
Еще один способ торговать с использованием MA, это торговать с помощью ПЕРЕСЕЧЕНИЙ MA (MOVING AVERAGES CROSSES). В этом методе вам нужно использовать как минимум две MA; в нашем Trader College мы обычно используем три. Первая будет с малым периодом (быстрая MA - Fast Moving Average), вторая с большим, а третья с самым большим (медленная MA - Slow Moving Average). Давайте рассмотрим пример 4х-часового графика USD/JPY, где мы используем SMA с периодами 4, 9 и 18.
 
Светло-голубая линия - MA 4, голубая - MA 9, а синяя - MA 18. Смотрите - когда 4 пересекает 9, а затем пересекает 18 - это хороший триггер. Когда MA 4 пересекает MA 9, мы имеем 1й сигнал, и он получает подтверждение, когда обе MA 4 и MA 9 пересекают MA 18.
 
Есть много различных комбинаций, которые мы можем использовать, чтобы торговать с помощью MA или EMA. Одна из них - 9 13 34. Главное помнить, что этот индикатор работает лучше, когда рынок имеет выраженный тренд.
 
 
EMA как динамические поддержка и сопротивление
 
Другой способ использовать EMA, помимо использования в качестве сигнала или триггера, это использовать EMA с большими (50, 60, 200) периодами - как динамические уровни поддержки/сопротивления при внутридневной торговле. Конечно, день за днем, числа меняются, именно поэтому я говорю, что это динамический индикатор. Для того чтобы ими воспользоваться, надо наблюдать их на 4хчасовых графиках, так можно увидеть, обычно, что в этот момент цены отскакивают или останавливаются. Вы можете использовать их для определения своих целей.
 
Однако, надо заметить, что если эта линия EMA пробита, скажем, более чем на 8% пунктов от всего движения цены, это означает вероятность изменения статуса: если это была поддержка, то станет сопротивление, и наоборот.
 
Синяя линия - EMA 200, желтая - EMA 60. Вы видите, как валюта в течение многих часов "сражается" с ними, и в конце концов наблюдается подтверждение тренда.
 
Не имеет значения, каким индикатором, с помощью какой системы вы торгуете - всегда помните две вещи - проводите тестирование на исторических данных и пытайтесь соблюсти как можно большую простоту. Если вы делаете бэк-тесты, вы чувствуете себя более уверенным, потому как лучше понимаете поведение валют; а если соблюдаете простоту - у вас не закружится голова от тысячи различных сигналов.
 
 
 
Сила простой Скользящей средней
 
Кажется, как будто трейдеры не используют простую Скользящую среднюю (SMA) в течение многих лет.
 
Давайте взглянем на первый график:
Даже в изменчивом, боковом канале, простая Скользящая средняя с периодом 5 работает невероятно хорошо.
 
Второе, взгляните на красные линии на графике. Каждая вертикальная красная линия указывает на ценовой бар, который имеет закрытие выше простой Скользящей средней. С этой простой установкой, вы можете видеть, как простая Скользящая средняя ловит развороты вполне быстро и даже дает вам возможность торговать на маленьких трендах на боковых, изменчивых рынках, что может быть достаточно выгодным.
 
Обратите внимание на графике выше, что, пока цены закрытия баров остаются выше простой Скользящей средней, восходящий тренд обычно продолжается.
 
На следующем 3-минутном графике, мы имеем ровно противоположное. В данном примере, каждая вертикальная красная линия указывает на ценовой бар, который имеет закрытие ниже простой Скользящей средней. Пока цены закрытия бара остаются ниже простой Скользящей средней, тренд обычно продолжается вниз.
 
Или в случае, когда вы имеете ценовой бар, который прорывается выше простой Скользящей средней и который также имеет закрытие выше простой Скользящей средней, это сигнализирует о потенциальной возможности открытия длинной позиции или закрытии короткой.
 
Когда вы имеете ценовой бар, который прорывается ниже простой Скользящей средней и также имеет закрытие ниже нее, это сигнализирует о потенциальной возможности открытия короткой позиции или закрытии длинной.
 
Правила здесь соотносятся с доминирующим трендом в используемом вами временном формате. Еще раз повторюсь - у вас нет 100%-ой гарантии, что это будет всегда работать идеально. Но, как вы можете видеть, это работает достаточно хорошо.
 
Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на 15-ти минутном графике. На показанном выше графике, синие вертикальные линии представляют ценовые бары, закрывшиеся выше простой Скользящей средней, а красные вертикальные линии представляют ценовые бары, закрывшиеся ниже простой Скользящей средней.
 
В конце, мы рассмотрим ту же самую концепцию на дневном графике сахара:
 
В данном примере с дневным графиком, вы можете видеть, что мы имеем многочисленные примеры ценовых баров, которые закрылись выше простой Скользящей средней, как показано синими вертикальными линиями, даже намного больше, чем представлено здесь.
 
Обратите внимание на симметрию ценового действия вокруг 5-периодной простой Скользящей средней.
 
5-периодная простая Скользящая средняя действует почти как центральная линия или точка баланса, и, когда линия нарушена в какую-либо сторону, это можно использовать в качестве точки выхода или входа в рынок.
 
Также, обратите внимание на то, как 5-периодная простая Скользящая средняя работает, даже когда цена находится в боковом, изменчивом рынке в апреле и мае.
 
5-периодная простая Скользящая средняя хорошо работает на всех временных масштабах - от тикового до месячного графика.
 
Направление и импульс
 
Учитывая более широкое представление рынка, простая Скользящая средняя может быть сравнена с первоначальной оценкой рыночного настроения в качестве индикатора. На первый взгляд, трейдеры используют этот индикатор, чтобы сравнить текущую цену закрытия с предыдущими ценами закрытия за указанное число периодов. В теории, сравнение должно показать направленный уклон, который сопровождал бы другие исследования, фундаментальные или технические, чтобы разместить сделку. На графике ниже мы видим применение 50-дневной простой Скользящей средней (желтая линия) для валютной пары EUR/USD. После небольшой консолидации в начале 2006 года, бычий настрой возобладал, и цены двинулись выше. В данном случае, графические аналитики могут подтвердить направленный уклон, поскольку долгосрочный показатель указывает на большое движение вверх. Данное предположение становится еще сильнее, если добавить 100-дневную простую Скользящую среднюю (зеленая линия). Не только Скользящие средние согласуются с движением цены выше, текущие цены (50-дневная SMA) двигаются выше долгосрочных цен (100-дневная SMA), что указывает на импульс покупок. Обратная ситуация была бы показательной для импульса продаж.

Дневной график EUR/USD
 Скользящие средние показывают направление и импульс
 
 
Поддержка и сопротивление
 
Мало того, что Скользящие средние используются в определении направленного уклона, они также используются в качестве поддержки и сопротивления. Скользящие средние действуют для цены в качестве барьера. Чем больше тестирований этого барьера происходит, тем более укрепленной становится поддержка, увеличивая вероятность отскока вверх. Прорыв ниже поддержки сигнализирует о достаточной силе для движения ниже. В результате, более плоская Скользящая средняя укажет на стабилизацию цен и формирование уровня поддержки (см. график ниже). Крупные рыночные участники также придают большое внимание этим уровням как точкам входа в рынок, поэтому здесь с большой вероятностью произойдет резкое изменение спроса. Зная это, давайте посмотрим, как частные спекулянты могут использовать в своих интересах эту информацию.

Часовой график GBP/CHF
Работа Скользящей средней в качестве поддержки
 
 
Использование выбросов
 
Учитывая, что крупные рыночные участники уделяют большое внимание Скользящим средним как уровням поддержки и сопротивления, то на этих уровнях будут размещены ордера на покупку или на продажу. Глубина этих ордеров имеет тенденцию вызывать продвижение цены дальше через поддержку или сопротивление, потому что каждый ордер усиливает направленное движение. На представленном ниже дневном графике GBPUSD мы видим это явление в обоих направлениях. Как в точке А, так и в точке Б, графический аналитик может видеть, что, как только цена прорывается через Скользящую среднюю, она продолжает снижаться на протяжении всего дня вплоть до закрытия сессии, с последующим импульсом, двигающим цену ниже в среднесрочной перспективе. В данном случае, как только цена проходит через линию поддержки (25-дневная простая Скользящая средняя), продавцы вступают в игру с крупными ордерами, размещенными ниже этого уровня. Это ведет цену дальше ниже барьера Скользящей средней.

Дневной график GBPUSD
 Усиление прорыва через поддержку Скользящей средней
 
Давайте посмотрим, как использовать такую ситуацию в данном примере с валютной парой GBPUSD:
1.AddThis Social Bookmark Button

Смотрите также: Система ForexCopy

Форекс система Система ForexCopy ► Нет аналогов в мире

Мгновенное копирование сделок успешных трейдеров.

следуйте за нами

Аудио Видео Файлы
Объявления Статьи

бесплатные сервисы

Bookmark and Share

Торговые стратегии

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

и получите доступ к популярным торговым стратегиям торговли

смотреть стратегии

Рейтинг нашей продукции

Самое важное за месяц

► Выпущена новая версия системы Signals с параметром «Count», который позволяет контролировать количество одновременно открытых ордеров. Данное новшество позволит подписчикам сократить риск и более грамотно управлять капиталом.

► Интересное наблюдение! На сегодня по статистическим данным с нами работают клиенты из 40 стран мира! В основном мы предоставляем услуги русскоязычным клиентам, но тем не менее, результат на лицо. Счетчик стран установлен на главной страничке сайта.

► Революция в торговых сигналах. Никаких личных кабинетов, email рассылок, sms сообщений. Нет необходимости выставлять сигналы и следить за ценой. Ордера автоматически копируются с наших счетов. Стратегии: "Волна", "Пробой уровня", "Универсал".

► Мы изменили ценовую политику предоставления продукции и внесли дополнительные пакеты на торговые сигналы и системы. Теперь клиент может приобрести две и более видов продукции по самым выгодным тарифам и получить скидку от 20% до 40%!

► «CopyTrader» - это высококачественный и современный биржевой продукт, услуга нового поколения. Сделки копируются с наших реальных торговых счетов прямо на Ваш счет. Среди 100000 трейдеров и 100 брокеров мы выбрали пятерку лучших торговых стратегий.

Новости нашего проекта

Новости сайта, новые статьи, активность форума и сети.

Форекс от А до Я

Обучающий материал и статьи о рынке Форекс.
captcha

Вход в кабинет

feedback