Трейдеру Статьи Технический анализ Рискуем с математической точностью

Рискуем с математической точностью

Сидят на ветке два клеща. Один прыгает на каждый шорох внизу, будь то сойка или волчонок. Иногда попадает, но больше промахивается. Другой сидит терпеливей и дольше, но если прыгнет, то уж точно на быка. Первый клещ — интуитивный трейдер. А кто второй? Что это за стратегия такая?
Стратегия «второй шанс» как альтернатива сделкам «по наитию».
Стратегия основана на математических методах торговли на бирже. Ее суть - в поимке мощных восходящих движений роста. Универсальная система, построенная на ряде несложных подходов, которые можно объединить простым правилом: «Дай прибыли течь, вовремя крой убыток».
Как это? Если простым языком, мы покупаем акцию дорого, и продаем, если она падает в цене. Но ведь обычно все наоборот. Купи много и дешево, продай, когда акции покажут хороший рост. Разве не так? В том-то и дело, что нет. Допустим, акция отдельного эмитента сильно упала в цене, но пока еще не демонстрирует тенденций роста. Чем руководствуется трейдер при ее покупке? Надеждой? Знанием рынка? То есть, по сути, в какой-то момент он полагает, что знает будущее? А это, разумеется, не так.
Философия нашей стратегии основана не на психологических, а на математических моделях. Мы аксиоматически утверждаем следующее: будущее непредсказуемо, и на этом можно заработать. Парадокс рынка заключается в том, что бумаги, кажущиеся чересчур дешевыми, будут стоить еще дешевле, а кажущиеся чрезмерно дорогими - вновь продемонстрируют рост. Мы основываемся на том, что покупать или продавать акции нужно только с началом тенденции.
Как же ее определить? Любая тенденция есть увеличение стоимости активов. Об этом может свидетельствовать математический факт - выход цены на новый уровень. Используя данный подход, мы выявляем определенный интервал, в рамках которого двигалась цена за последний n-период дней... Допустим, мы за последние n-дней отмечаем, что акция ОАО «Газпром» «гуляла» в коридоре от 100 до 110 рублей. Мы констатируем, что в данной ситуации цена акции «Газпрома» - от 100 до 110 рублей. На верхнюю границу цены, где и может зародиться тенденция, мы выставляем «стопы». То есть если цена акции «Газпрома» станет 110 руб. 1 коп, значит, ситуация на рынке уже изменилась - мы автоматически покупаем эту бумагу. Предварительно мы выставляем стоп-лимит на эту покупку допустим, 10% от нашего счета.
А если рост не продолжился? Самое важное в рынке - не то, как вы вошли в торговлю, а то, как вы из нее выходите. После покупки мы тотчас выставляем стоп-лосс. Он соответствует нижнему значению коридора, то есть 100 рублям. И если цена пресекает 99,9 руб., мы тотчас закрываем свою позицию - выходим в деньги. С точки зрения подхода это значит, что тенденция либо не сложилась, либо закончилась. Иными словами, мы свободно даем прибыли течь - возможности роста всегда открыты. Но в случае необходимости тотчас кроем убыток.
Но как быть с рисками? Отдельный аспект стратегии «второй шанс» - риск-менеджмент. Стратегия имеет дело с так называемым «фиксированным риском». То есть, когда рынок демонстрирует выход цены на новый уровень, и мы констатируем предпосылки на зарождение тенденции на данном активе, то изначально мы готовы заплатить рынку за попытку заработать на этой тенденции. Вся суть риск-менеджмента здесь сводится к тому, что нам, разумеется, неизвестен конкретно исход каждой сделки, но мы знаем, что на рынке происходит движение и по 20, и по 30, и 60% вверх. Поэтому любая попытка того стоит. Риск на сделку по моделям, которые входят в стратегию «второй шанс», составляет 0,6% от счета. По статистике, 5% сделок в рамках стратегии приносят 95% всей прибыли. То есть первая же мощная тенденция на рынке акций полностью окупает все нами затраченное и приносит львиную долю годовой прибыли сверх того.
Почему нельзя покупать бумаги тогда, когда тренд уже засвидетельствован аналитиками, СМИ? Если цена на рынке изменяется в лучшую сторону и начинается рост, как правило, информация от журналистов и аналитиков остается противоречивой. Допустим, когда мы активно заходили всем портфелем в покупки, в течение целого месяца продолжали звучать комментарии о том, что это не рост, а спекулятивный отскок - «отскок дохлой кошки». Подобные утверждения зачастую строятся на собственных предположениях относительно будущего цены. В наш подход это не входит. Мы принимаем решение, исходя из реальных изменений. Цена изменилась - значит, что-то произошло. Рынок - единственное место, где причины не важны как таковые. В зависимости от ситуации мы покупаем эти активы на определенную долю от счета. Доля от счета у нас постоянно меняется. Мы никогда не купим на большую сумму акций «Газпрома», если они «гуляли» перед выходом цены на новый уровень в диапазоне 10-15%. Естественно, что по соотношению прибыли к риску это будет достаточно нерациональное действие.
Наш подход работает и в обратную сторону - на выходе из рынка. Так, на прошлогоднее падение рынка инвесторы, работающие по стратегии «второй шанс», отреагировали раньше остальных. Факт того, что стратегия «второй шанс» в течение девяти месяцев на 80-90% «сидела в деньгах» и ничего практически не покупала, лишь подтверждает, что мы просто вышли, потому что цена ушла вниз. Ничего не угадывали, только следовали выбранному подходу.
Какова же доходность стратегии? Среднегодовая доходность по стратегии «второй шанс» - 30-40%%. Возможное локальное снижение счета от максимального до минимального значения - 18-19%%. Таким образом, соотношение ожидаемых прибылей к ожидаемому риску – 2:1, и это довольно существенно.
Насколько сложна работа в рамках данной стратегии? От инвестора требуется 1-2 раза в день подойти к своему торговому терминалу, выйти в интернет и переставить «стопы». Столь нечастое обращение обуславливается тем, что количество сделок по стратегии небольшое. При среднем портфеле в 12-15 бумаг в месяц совершается примерно 1 сделка по каждой бумаге. Чтобы начать работу, достаточно, имея клиентский счет, просто зайти на сайт в трейд-центр, и подключиться к одному из управляющих.
Первая волна этих тенденций уже прошла - «первым шансом» можно считать конец 1998 года. Шутка ли - многие тогда не побоялись и купили акции «Газпрома», который потом продемонстрировал рост почти в 50 раз. В условиях конца «медвежьего» рынка ни одна стратегия не срабатывает лучше тех, которые основаны на ловле тренда.
Почему же тогда все не используют этот подход - не играют на тренде? В основном потому, что это психологически сложно. Человек никак не может допустить того, что рынок умнее его. Зачастую бал правит так называемая сделка «по наитию». Трейдер оказывается запертым в эмоциональном треугольнике: жадность, страх, надежда. Мы противопоставляем этому другой треугольник: терпение, дисциплина и вера. Вера не собственно в рынок, не в одну из 12-ти наиболее ликвидных бумаг портфеля. Вера - в математическое ожидание нашей модели. Мы используем подход, основанный на соразмерности риска. Мы следим за риском, а значит, всегда следим и за деньгами.
AddThis Social Bookmark Button

Смотрите также: Система ForexCopy

Форекс система Система ForexCopy ► Нет аналогов в мире

Мгновенное копирование сделок успешных трейдеров.

следуйте за нами

Аудио Видео Файлы
Объявления Статьи

бесплатные сервисы

Bookmark and Share

Торговые стратегии

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

и получите доступ к популярным торговым стратегиям торговли

смотреть стратегии

Рейтинг нашей продукции

Самое важное за месяц

► Выпущена новая версия системы Signals с параметром «Count», который позволяет контролировать количество одновременно открытых ордеров. Данное новшество позволит подписчикам сократить риск и более грамотно управлять капиталом.

► Интересное наблюдение! На сегодня по статистическим данным с нами работают клиенты из 40 стран мира! В основном мы предоставляем услуги русскоязычным клиентам, но тем не менее, результат на лицо. Счетчик стран установлен на главной страничке сайта.

► Революция в торговых сигналах. Никаких личных кабинетов, email рассылок, sms сообщений. Нет необходимости выставлять сигналы и следить за ценой. Ордера автоматически копируются с наших счетов. Стратегии: "Волна", "Пробой уровня", "Универсал".

► Мы изменили ценовую политику предоставления продукции и внесли дополнительные пакеты на торговые сигналы и системы. Теперь клиент может приобрести две и более видов продукции по самым выгодным тарифам и получить скидку от 20% до 40%!

► «CopyTrader» - это высококачественный и современный биржевой продукт, услуга нового поколения. Сделки копируются с наших реальных торговых счетов прямо на Ваш счет. Среди 100000 трейдеров и 100 брокеров мы выбрали пятерку лучших торговых стратегий.

Новости нашего проекта

Новости сайта, новые статьи, активность форума и сети.

Форекс от А до Я

Обучающий материал и статьи о рынке Форекс.
captcha

Вход в кабинет

feedback