Прорывы

Ложные прорывы на Форекс

Если цена делает новый максимум во время восходящего тренда, то всегда существует вероятность, что цена продолжит двигаться выше. Единственная проблема заключается в том, что рынок может быть перекуплен в момент прорыва вверх и цена может начать двигаться вниз против тренда, вызывая срабатывание стоп-ордеров трейдеров, которые купили на прорыве. После того, как возникнет другая волна покупок, тренд продолжит двигаться к новым максимумам, но без тех, кто купил слишком рано во время ложного прорыва и был "остоплен".
 
Невозможно знать наверняка, был ли это ложный или истинный прорыв. Мы рекомендуем не торопиться с агрессивными покупками на прорывах, а вместо этого подождать и искать ситуации ложного прорыва, так как покупка около уровней стоп-ордеров первой группы трейдеров имеет большой потенциал прибыли.
 
Ниже представлен 240-минутный график USDCHF. Рынок был перекуплен во время как ложных, так и истинных прорывов - индикатор RSI был выше 75%-го уровня. Ложные прорывы сопровождались движениями "охоты за стопами". Уровни стоп-ордеров (синие линии на графики) представляли хорошие возможности для покупок.
 

4-часовой график USDCHF
 Красными стрелками отмечены уровни прорывов, синими - уровни стоп-ордеров
 
 
 
Ложные и истинные прорывы
 
Многие рынки в последнее время демонстрируют определенную долю казуистики. Многие трейдеры называют это раздражающим или ненадежным поведением. Действительно ли рынки сегодня настолько отличаются от рынков в прошлые годы?
Конечно это не так. Большинство рынков слегка взрываются и консолидируются точно так же, как и делали это большинство времени. Цены развивают тренды некоторое время и затем проводят бесконечные недели, тестируя более высокие и более низкие границы. Наше расстройство от игры на этом рынке в действительности является вопросом восприятия, а не действительности.
 
Реальную проблему для трейдеров в этом году создавали бесконечная серия ложных прорывов и быстрых разворотов. Выглядит так, что общепринятые истины о ценовых уровнях сознательно и цинично используются против трейдеров. Конечно, есть причины для такого чувства.
 
Многие компьютерные алгоритмы, управляющие рынком в эти дни, исходят из распространенных стратегий трейдеров на ключевых ценовых уровнях. Крупные рыночные участники знают, что они могут управлять направлением цены, независимо от того, куда смотрит толпа в это время. Таким образом, это осуществляют компьютерные программы, которые эксплуатируют реакцию толпы, чтобы заманить их в ловушку и получить быструю прибыль.
Однако, трейдеры на колебаниях сталкиваются с ложными прорывами и быстрыми разворотами в течение своей карьеры, и мы не можем всегда возлагать ответственность за наши неудачи на лишенные эмоций компьютерные программы. Фактически, простая психология толпы сама по себе делает значительную работу для производства ложных прорывов, в большинстве случаев без помощи "злых" сил.
 
Итак, как мы можем иметь дело с ложными прорывами и быстрыми разворотами? Прежде всего, поймите, что трейдеры проводят слишком много времени, предсказывая будущее и недостаточно времени, управляя тем, что предлагает настоящее. Помните, все, что мы делаем во время нашей торговой деятельности - это просто игра шансов. Это напоминает нам, что управление риском является необходимым условием для выживания.
Прорывы вверх или вниз происходят в зонах конфликта. Обе стороны рынка очень агрессивны в этих поворотных моментах, но никто не знает, сколько силы потребуется, чтобы отправить цену в жизнеспособный тренд. Таким образом, любая позиция, которую вы открываете около этих ключевых уровней, несет в себе значительный риск, независимо от того, насколько красиво выглядят ваши модели и установки.
 
Цена может по-разному ответить на прорывы: она может успешно пройти к более высокому (низкому) уровню; она может совершить быстрый разворот, который вызывает потери с обеих сторон рынка; и она может заманить в ловушку покупателей (продавцов) в ложном движении и начать тренд в противоположном направлении. Каждый из этих результатов требует соответствующих правил управления торговлей.
 
Для простоты сосредоточимся на сценарии прорыва вверх. Разберите их и используйте в следующий раз, когда вы будете работать на этих установках. Вы будете видеть универсальную динамику на всех рынках и всех временных форматах.
Успешные прорывы вверх происходят в три фазы. Они начинаются, когда цена прорывается через сопротивление на увеличенном объеме. Назовем это фазой действия. Затем цена повышается на несколько пунктов или тиков и разворачивается, поскольку покупательский интерес иссякает.
 
Здесь начинается фаза реакции. Рынок начинает продавать и возникает первый откат, где свежие покупатели видят возможность позиционирования около уровня прорыва. Если большинство участников примут такое решение, то начнется второе ралли, которое понесет цену выше максимума первоначального прорыва. Это отмечает фазу разрешения, которая подтверждает первоначальное ралли через уровень сопротивления.
 
Три фазы успешного прорыва вверх зависят от определенных характеристик объема. Спрос должен превысить предложение в течение начального прорыва вверх. Объем должен истощиться, когда цена отступает в фазе реакции. Затем здоровый спрос новых покупателей должен подскочить, чтобы гарантировать успешную фазу разрешения. Ложные прорывы и быстрые развороты происходят, когда эта динамика спрос-предложение выпадают из баланса. Быстрые развороты определены изменчивыми ценовыми колебаниями через обычные уровни поддержки или сопротивления. Естественный рывок и откат производят большинство быстрых разворотов, но крупные игроки могут также управлять ценой, достигая обычных уровней стоп-ордеров, чтобы сформировать объем.

Безотносительно своего источника, быстрые развороты ответственны за многие потери в портфеле трейдеров на колебаниях. Это изменчивое действие возникает, когда прорывы вверх или прорывы вниз не приводят к эффективной фазе реакции. Этот факт неудачной реакции может вызвать, а может и нет, основной разворот.
При здоровом сценарии прорыва вверх, фаза реакции выбивает из рынка слабых игроков и удерживает цену на сопротивлении. Но там должны быть покупатели во время этого изменчивого движения. Прорыв вверх может не реализоваться, если эти покупатели не вступят в игру, чтобы поддержать рынок.
 
Фаза разрешения может начаться очень быстро после того, как быстрый разворот постепенно сойдет на нет. Потеря изменчивости фактически вызывает сигнал покупки у многих рыночных участников. Это начинает отскок, который производит импульс, необходимый, чтобы нести цену вверх через первоначальный максимум. Этот факт сигнализирует об успешном завершении прорыва вверх и инициировании новой возможности покупки.
 
Развороты происходят, когда ценовое действие заманивает в ловушку одну из сторон рынка. Многие трейдеры ждут, чтобы войти в рынок на ключевых уровнях прорыва. Эти участники зависят от рынка, как только они выполняют свои сделки. Другими словами, их прибыль зависит от других участников, видящих тот же самый прорыв и вскакивающих после них.

Ложные прорывы происходят, когда не в состоянии появиться вторая толпа покупателей. Перекупленный, односторонний рынок может быстро снизиться ниже уровня прорыва. Это отправляет позиции всех трейдеров, кто купил на прорыве вверх в отрицательную область. Без поддержки свежих покупателей, цена может быстро упасть под своим собственным весом.
 
Движение на прорыв
 
Построение трендовой линии на графике является одним из самых легких способов быстро получить идею относительно направления движения рынка.
 
Как вы, наверное, знаете, трендовые линии могут быть различными по методу построения и могут сильно варьироваться по длине и значимости. В данной статье мы рассмотрим 11-месячную трендовую линию, идентифицированную нами на графике "NVR Inc.", и покажем, как она согласовывалась с краткосрочным направлением рынка. Мы также опишем простую стратегию установки стоп-ордеров, которая может использоваться при торговле, основываясь на прорывах уровней поддержки / сопротивления.
 
Техническая картина

Ценовое движение через идентифицированную трендовую линию представляет собой один из наиболее распространенных сигналов разворота тренда и, как вы можете видеть на графике ниже, именно это и произошло 12 июня на рынке NVR. Мы отметили, что движение ниже трендовой линии, вероятно, будет первым сигналом разворота тренда, но также было бы важно обратить внимание на более низкий, чем обычно объем, потому что это могло означать ложный прорыв. Низкий объем мог вызвать беспокойство у технических аналитиков, потому что это указывало на то, что медведи не были настолько заинтересованы в проталкивании цены резко вниз, как ожидало большинство трейдеров. Учитывая низкий объем и недостаток изменчивости, мы предпочли бы подождать несколько дней, чтобы получить подтверждение, что быки не смогут вытолкнуть курс акции обратно выше трендовой линии.

Прорыв трендовой линии
 
Развитие ситуации

 
В нашем случае, цена начала двигаться ниже, и это послужило техническим подтверждением, что прорыв был действительным. Быки попытались взять реванш, подталкивая цену к недавно сформированному уровню сопротивления, но эта попытка была встречена массивными продажами. Повторное тестирование сопротивления, также известное, как возврат, является довольно распространенным явлением, и неудавшееся движение выше обычно является окончательным подтверждением.
 
Когда в конце июля "пыль на рынке осела", изменчивость оставалась высокой, и объем находился на уровнях выше среднего. Цена акции NVR колебалась вокруг отметки 600$, снизившись от максимума середины месяца на отметке 723$.
 
Прорыв ниже трендовой линии был хорошим признаком надвигающегося нисходящего импульса и, как оказалось, принес неплохую прибыль тем, кто воспользовался данной стратегией.
 
Взятие прибыли

Получение явного сигнала преодоления ценой трендовой линии является первым шагом к заключению достаточно выгодной сделки. Однако, нельзя недооценивать важность второй части сделки, а именно - взятие прибыли. Задача трейдера становится гораздо труднее, когда цена находится на полпути между важными уровнями поддержки и сопротивления, потому что, с технической точки зрения, рынок может пойти в любую сторону. В голове трейдера вихрем проносятся вопросы: "должен ли я взять прибыль сразу, как только нисходящий импульс ослабнет?", "может быть, это лишь период консолидации прежде, чем медведи продолжат движение ниже?".
 
Как вы можете видеть на графике ниже, цена развивала нисходящий тренд в течении следующих нескольких месяцев, завершив снижение около отметки 560$. Важно учитывать, что дополнительная прибыль в результате снижения от 600$ до 550$ была получена по более "высокой ставке", так как трейдер сознательно рисковал, оставляя позицию, когда рынок вполне мог продемонстрировать некоторое усиление. Обратите внимание, на графике ниже видно, что цена находилась на полпути между максимумом марта 2007 года и минимумом мая 2006г. Это могло заставить трейдера засомневаться относительно будущего направления. Кроме того, снижающийся объем вновь предположил, что трейдеры потеряли интерес к этому рынку. Если у трейдера нет определенной цели, то вполне оправданным решением может быть закрытие некоторых или всех позиций в подобной ситуации и поиск сделки с более высокой вероятностью успеха.

Развитие нисходящего тренда
 
 Управление рисками

Также существует стратегия управления рисками, которую трейдеры могут рассмотреть при использовании трендовьгх линий в качестве основы для торговли. Предыдущие максимумы/минимумы колебания являются хорошим указателем потенциальных областей, которые могут оказать влияние на импульс рынка. Это уровни, где цена в прошлом совершила разворот, и трейдеры часто будут ждать, что подобная ситуация повторится вновь. Как вы можете видеть на графике ниже, часто может быть много уровней поддержки/сопротивления, и одна из стратегий управления рисками заключается в том, чтобы установить стоп-ордер выше предыдущего уровня сопротивления (в случае короткой позиции) и перемещать его за ценой по мере того, как она преодолевает другие более низкие ценовые уровни. Имейте в виду, что трейдеры обычно уделяют больше внимания тем уровням, которые были протестированы несколько раз (красные линии) из-за их подтвержденного значения.

Учет предыдущих уровней
 
В данном примере, трейдеры менее готовые принимать высокий риск или те, кто рассматривает сделку в более долгосрочной перспективе, могут предпочесть размещение стоп-ордера над сопротивлением на два уровня выше текущей цены. Это дало бы сделке больше пространства для рыночных колебаний и подразумевало бы получение прибыли на длительных нисходящих движениях. Важно обратить внимание, что данный подход приведет к более значительным потерям, если цена все-таки достигнет стоп-ордера, но также может принести и более высокую прибыль.
 
Снижение цены ниже трендовой линии часто используется трейдерами в качестве сигнала разворота текущего тренда. Явное движение ниже трендовой линии часто бывает хорошим индикатором для определения входа в стратегическую позицию. Иногда требуется всего лишь выполнение простой стратегии управления риском, чтобы защитить прибыль, полученную от идентификации импульса, который сопровождает прорыв через трендовую линию.
 
 
Прорыв треугольника: теория и практика
 
Когда цены колеблются в небольшом диапазоне, через какое-то время происходит формирование треугольника. Модель "треугольник" является одной из лучших торговых возможностей на финансовых рынках.
 
Аспект треугольников - это то, что они обычно восстанавливаются вне стандартного уровня восстановления Фибоначчи в 61.8% и дезориентируют, таким образом, трейдеров. С точки зрения Волн Эллиотта, мы также видим как "волна E" прорывает как трендовую линию сопротивления/поддержки, так и 61.8%-й уровень Фибоначчи.
 
В этой ситуации происходит две вещи. Сначала рынок срывает стоп-ордера и провоцирует волну покупок на прорыве. Затем это массовое движение рыночных участников устанавливает точку разворота в "волне E", которая затем снова поймает толпу в неправильном направлении. Забавно, не правда ли!
 
Идентификация моделей "треугольник" обычно происходит только около вершины в "волне E", так что опытные трейдеры знают, что следует быть очень осторожным, поскольку быстрые развороты являются типичными для этих формаций. Давайте рассмотрим две долгосрочные модели "треугольник", которые формируются на валютном рынке в настоящее время.
 
Первая - в валютной паре USDJPY, в которой, как мы считаем, произойдет типичный "ложный прорыв" в "волне E волны IV" в данной треугольной формации. Это, скорее всего, будет означать движение к уровню 1.24/25 (сразу выше уровня Фибоначчи 61.8% от "волны D"). Затем резкий разворот за первые несколько месяцев 2007 года, поскольку рынок JGB быстро снижается в соответствие с повышением ставок. В этом случае, мы рассматривали бы покупки иены, как только цена достигнет "волны E".

Месячный график USDJPY
 Формирование треугольника
 
Фундаментальный фон по паре USDJPY очень соответствует технической медвежьей картине нисходящей треугольной формации, поддерживая наш прогноз ослабления иены в ближайшее время, сопровождающееся резким отскоком. После многих лет политики количественного ослабления и нулевой процентной ставки, Банк Японии, наконец, сделал первый шаг по удалению чрезвычайно мягких монетарных условий и поднял процентные ставки до 0.25%. Однако, август ничего не показал кроме отрицательных экономических данных из Японии. В результате этого, спекуляции по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Японии значительно уменьшились, что привело к снижению валюты и ралли на рынке бондов. Годы "свободных денег" установили климат неизбежного восстановления, однако, как предупредили чиновники центрального банка Японии, это восстановление будет намного более постепенным, чем ожидали нетерпеливые рынки.
 

Месячный график EURGBP
 Консолидация в виде треугольника
 
Другой валютной парой, устанавливающей последние штрихи "волны E в волне IV" является пара EURGBP. Это бычья треугольная формация от максимумов мая 2003 года, которая имеет классическую разметку волн "ABCDE", включает типичную консолидацию "волны IV". Хотя это выглядит немного нетрадиционно, мы предпочитаем покупать около "точки перелома" в "волне E", которой является майский минимум 2005 года "волны C" на уровне 0.66.
 
С фундаментальной точки зрения, мы считаем ухудшение экономических данных, поступающих из Великобритании, уже не делает фунт столь неотразимым. Резкое снижение в промышленном производстве сопровождалось данными, показывающими уменьшающееся инфляционное давление. После неожиданного повышения процентных ставок в прошлом месяце, Комитет по монетарной политике Банка Англии восстановит свой консервативный подход к монетарной политике и будет в обозримом будущем удерживать процентные ставки на текущем уровне. А Европейский центральный банк, в свою очередь, будет поддерживать ускоренные темпы ужесточения монетарной политики, что и приведет к росту пары.
 
AddThis Social Bookmark Button

Смотрите также: Система ForexCopy

Форекс система Система ForexCopy ► Нет аналогов в мире

Мгновенное копирование сделок успешных трейдеров.

следуйте за нами

Аудио Видео Файлы
Объявления Статьи

бесплатные сервисы

Bookmark and Share

Торговые стратегии

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

и получите доступ к популярным торговым стратегиям торговли

смотреть стратегии

Рейтинг нашей продукции

Самое важное за месяц

► Выпущена новая версия системы Signals с параметром «Count», который позволяет контролировать количество одновременно открытых ордеров. Данное новшество позволит подписчикам сократить риск и более грамотно управлять капиталом.

► Интересное наблюдение! На сегодня по статистическим данным с нами работают клиенты из 40 стран мира! В основном мы предоставляем услуги русскоязычным клиентам, но тем не менее, результат на лицо. Счетчик стран установлен на главной страничке сайта.

► Революция в торговых сигналах. Никаких личных кабинетов, email рассылок, sms сообщений. Нет необходимости выставлять сигналы и следить за ценой. Ордера автоматически копируются с наших счетов. Стратегии: "Волна", "Пробой уровня", "Универсал".

► Мы изменили ценовую политику предоставления продукции и внесли дополнительные пакеты на торговые сигналы и системы. Теперь клиент может приобрести две и более видов продукции по самым выгодным тарифам и получить скидку от 20% до 40%!

► «CopyTrader» - это высококачественный и современный биржевой продукт, услуга нового поколения. Сделки копируются с наших реальных торговых счетов прямо на Ваш счет. Среди 100000 трейдеров и 100 брокеров мы выбрали пятерку лучших торговых стратегий.

Новости нашего проекта

Новости сайта, новые статьи, активность форума и сети.

Форекс от А до Я

Обучающий материал и статьи о рынке Форекс.
captcha

Вход в кабинет

feedback