Теория Фибоначчи

Кто же такой Фибоначчи?
 
Небольшой экскурс для непосвященных. Леонардо Пизано Фибоначчи был математиком, который много путешествовал со своим отцом - итальянским дипломатом. После своего возвращения в Италию, он в 1202 году опубликовал книгу "Liber abaci", в которой вводил числовую последовательность, ставшую известной под его именем.
 
Фибоначчи включает ряд соотношений, которые можно найти повсюду - в музыке, в греческой архитектуре, в расположении планет, также в том, как на дереве вырастают листья или моллюск выращивает свою раковину. Существует просто бесчисленное количество примеров этого явления.
 
Спрашивается, какое отношение все это имеет к торговле? Если вы по натуре такой же скептик, как и я, то вы, наверное, не очень впечатлены всем тем, что прочитали выше - и вполне справедливо. Нет никакой логической причины полагать, что любой рыночный инструмент (акция, фьючерс или валюта) внезапно остановится и изменит свое направление по своей собственной воли, когда его цена восстановится к определенному соотношением уровню.
 
Так, почему же Фибоначчи работает на рынке форекс? По той простой причине, что соотношения Фибоначчи являются устоявшейся частью культуры рынка форекс. Крупные банки, хеджевые фонды и частные трейдеры обращают самое пристальное внимание на эти соотношения и часто размещают свои ордера на уровнях восстановления Фибоначчи.
Если на определенном уровне накапливается достаточно много ордеров, то объединенный объем этих ордеров может фактически изменить направление движения цены, когда этот уровень будет достигнут. В этом и состоит сущность "самореализации предсказания".
 
Таким образом, если мое предположение, что Фибоначчи работает на рынке форекс не из-за какой-то магической силы, а благодаря "самореализации предсказания", является правильным, то мы можем экстраполировать некоторые выводы из этой предпосылки.
 
 
Инструмент Фибоначчи лучше работает на долгосрочных графиках
 
Если мы действительно полагаем, что Фибоначчи работает благодаря "самореализации предсказания", то мы должны действовать по принципу "чем больше, тем лучше". Другими словами, чем больше ордеров размещено на определенном уровне, тем более вероятно, что этот уровень удержится в качестве поддержки или сопротивления.
Что может повысить вероятность того, что на определенном уровне Фибоначчи будет большое количество ордеров? Очевидно, что ключевым является видимость этого уровня. Если другие участники не будут видеть уровень Фибоначчи, они соответственно не смогут разместить свои ордера.
 
Например, если уровень Фибоначчи формируется на 5-минутном графике во время азиатской торговой сессии, то любая возможность разместить ордер, основываясь на этом восстановлении, вероятно, возникнет прежде, чем европейские и американские трейдеры успеют подключиться к торговле. Поскольку многие из этих трейдеров не увидят эту возможность, то на этом уровне будет размещено меньше ордеров. Соответственно, данный уровень с меньшей вероятностью удержится, когда цена достигнет этой области.
Однако, если то же самое произойдет на дневном графике, то трейдеры по всему миру будут иметь время и возможность разместить свои соответствующие ордера. Поскольку форекс является действительно международным рынком, с участниками по всему миру, этот аспект будет иметь существенное значение.
 
 
Эффективнее всего действуют обычные уровни восстановления
 
Наиболее распространенными соотношениями Фибоначчи являются 38.2%, 50% и 61.8%. Однако, 23.6%, 78.6% и 100% также являются вполне легитимными уровнями Фибоначчи. Некоторые трейдеры даже используют расширения Фибоначчи, которые выходят за пределы 100%, вроде расширения 161.8%. Также, есть производные инструменты - дуги Фибоначчи, веерные линии Фибоначчи и временные зоны Фибоначчи.
 
Какой из этих методов является наиболее эффективным? Если мы действительно полагаем, что количество ордеров (или размер ордеров) будут определять разницу, то мы должны придать больший вес уровням, которые привлекают наибольшее внимание - уровни в 38.2%, 50% и 61.8%. В случае с Фибоначчи, как и во многих других аспектах торговли, иногда лучше придерживаться простых вещей.
 
  
Числа Фибоначчи
 
Теория, носящая название итальянского математика XII-XIII в. Фибоначчи, позволяет использовать коэффициенты (числа Фибоначчи), играющие важную роль в прогнозировании движения рынка. Фибоначчи разработал цифровой ряд (ряд Фибоначчи), состоящий из последовательности чисел
»1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 и т.д.,
между которыми установлены постоянные соотношения, в частности, отношение каждого из этих чисел к последующему члену ряда, которое ассимптотически стремится к величине 0.618 и отношение каждого члена ряда к предыдущему члену, которое ассимптотически стремится к 1.618 (коэффициенты Фибоначчи, или «). Золотое сечение наблюдается в структуре многих природных объектов и явлений – от строения раковин моллюсков до формы вихрей ураганов и галактики.

На финансовых рынках коэффициенты Фибоначчи используются различным образом, в частности, они являются инструментом прогнозирования цели цены и расчета уровней закрытия убыточной позиции (stop-loss). Например, коррекция тренда, согласно коэффициенту Фибоначчи 0.618, ожидается обычно на уровне 61.8% от предыдущего изменения цены, что позволяет инвестору разместить stop-loss чуть ниже этого уровня. Благодаря этому, если коррекция произойдет на уровне, превышающем ожидаемый, инвестор избежит излишних потерь. С другой стороны, если коррекция достигнет приблизительно уровня цели, полученный результат увеличит вероятность того, что выбранная инвестором трактовка движения цены является правильной.Золотое сечение
 
 
Расширения Фибоначчи
 
Расширения Фибоначчи просто являются полученными соотношениями расширений вне стандартного 100%-го уровня восстановления Фибоначчи. Они чрезвычайно популярны в качестве инструментов прогноза и часто используются в сочетании с другими графическими моделями.

Пример 1
 Расширения Фибоначчи
 
Пример выше демонстрирует, как уровни расширения Фибоначчи 161.8% и 261.8% действуют в качестве будущих областей поддержки и сопротивления. Здесь мы можем видеть, что первоначальные точки (0-100%) использовались, чтобы определить расширения в 161.8% и 261.8%, которые послужили уровнями поддержки и сопротивления в будущем.
 
Многие трейдеры используют это в сочетании с инструментами на основе волны, вроде Волн Эллиотта или Волн Вульфа, чтобы предсказать высоту каждой волны и более четко определить различные волны. Расширения Фибоначчи также обычно используются с другими графическими моделями, вроде восходящего треугольника. Как только модель найдена, может быть сделана проекция путем добавления к цене входа 61.8% расстояния между верхним сопротивлением и основой треугольника. Как вы можете видеть в примере ниже (см. пример 2), эти уровни рассматриваются трейдерами как стратегические цели для фиксации прибыли.

Пример 2
Цели по прибыли
 
Многие трейдеры используют 161.8%-ый уровень расширения Фибоначчи в качестве ценовой цели, когда цена прорывает границу идентифицированной графической модели.
 
 
Кластеры Фибоначчи
Кластеры Фибоначчи представляют собой кульминацию восстановлений Фибоначчи от различных существенных максимумов и минимумов в течение данного периода времени. Каждый из этих уровней Фибоначчи затем строится на оси "Y" (цена). Каждое наложение ценового уровня делает более темным отпечаток на кластере, позволяя нам видеть, где расположены наиболее существенные уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи.

Пример 1
Кластеры Фибоначчи
 
Пример выше демонстрирует кластеры Фибоначчи, отмеченные на правой стороне графика. Считается, что темные полосы являются более существенными уровнями поддержки и сопротивления, нежели светлые. Обратите внимание на сильное сопротивление сразу выше уровня в 20$.
 
Большинство трейдеров используют кластеры как способ измерить уровни сопротивления и поддержки. Одной из популярных техник является комбинация цены в левой стороне графика с кластером на правой стороне. Это позволяет вам видеть, какие определенные области Фибоначчи представляют интенсивную поддержку и/или сопротивление - плотные области являются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления.
Эта техника может использоваться в сочетании с другими методами Фибоначчи или графическими моделями, чтобы подтвердить уровни сопротивления и поддержки.
 
 
Модели Гартли
 
Модели Гартли представляют собой менее известный метод, объединяющий M-образные вершины и W-образные основания с различными уровнями Фибоначчи. В результате получается надежный индикатор будущих ценовых движений.

Пример 1
 Модели Гартли (слева – бычья, справа - медвежья)
 
Модели Гартли сформированы, используя несколько правил относительно расстояний между точками:
- от X до D должно быть 78.6% от диапазона XA.
- от X до B должно быть около 61.8% от диапазона XA.
- от B до D должно быть 127%-161.8% от диапазона BC.
- от A до C должно быть 38.2% от диапазона XA или 88.6% от диапазона AB.
Как можно измерить эти расстояния? Один из способов состоит в том, чтобы использовать восстановления и расширения Фибоначчи для нахождения точек. Многие трейдеры также используют программные графические пакеты, которые включают инструменты для определения моделей Гартли.
 
 
Каналы Фибоначчи
Соотношения Фибоначчи могут быть применены к каналам не только вертикально, но также и диагонально, как видно из примера ниже.

Пример 1
 Комбинация каналов и уровней Фибоначчи
 
Уровни восстановления Фибоначчи, когда используются в комбинации с каналами Фибоначчи, могут дать трейдеру дополнительное подтверждение, что определенный ценовой уровень будет действовать в качестве поддержки или сопротивления.
Еще раз, те же самые принципы и правила, которые применяются к вертикальным восстановлениям, относятся к этим каналам. Одна из распространенных стратегий, используемых трейдерами - комбинация диагональных и вертикальных инструментов Фибоначчи, чтобы найти области, где оба указывают на существенное сопротивление. Это может указать продолжение преобладающего тренда.
 
 

 

AddThis Social Bookmark Button

Смотрите также: Система ForexCopy

Форекс система Система ForexCopy ► Нет аналогов в мире

Мгновенное копирование сделок успешных трейдеров.

следуйте за нами

Аудио Видео Файлы
Объявления Статьи

бесплатные сервисы

Bookmark and Share

Торговые стратегии

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

и получите доступ к популярным торговым стратегиям торговли

смотреть стратегии

Рейтинг нашей продукции

Самое важное за месяц

► Выпущена новая версия системы Signals с параметром «Count», который позволяет контролировать количество одновременно открытых ордеров. Данное новшество позволит подписчикам сократить риск и более грамотно управлять капиталом.

► Интересное наблюдение! На сегодня по статистическим данным с нами работают клиенты из 40 стран мира! В основном мы предоставляем услуги русскоязычным клиентам, но тем не менее, результат на лицо. Счетчик стран установлен на главной страничке сайта.

► Революция в торговых сигналах. Никаких личных кабинетов, email рассылок, sms сообщений. Нет необходимости выставлять сигналы и следить за ценой. Ордера автоматически копируются с наших счетов. Стратегии: "Волна", "Пробой уровня", "Универсал".

► Мы изменили ценовую политику предоставления продукции и внесли дополнительные пакеты на торговые сигналы и системы. Теперь клиент может приобрести две и более видов продукции по самым выгодным тарифам и получить скидку от 20% до 40%!

► «CopyTrader» - это высококачественный и современный биржевой продукт, услуга нового поколения. Сделки копируются с наших реальных торговых счетов прямо на Ваш счет. Среди 100000 трейдеров и 100 брокеров мы выбрали пятерку лучших торговых стратегий.

Новости нашего проекта

Новости сайта, новые статьи, активность форума и сети.

Форекс от А до Я

Обучающий материал и статьи о рынке Форекс.
captcha

Вход в кабинет

feedback