Создатель Relative Vigor Index (RVI) - Джон Эйлерс. Он также является создателем индикаторов и программных продуктов MESA и EPOCH. Эйлерс давно признан лучшим экспертом в области использования индикаторов для технического анализа рынка.

Впервые Индикатор Относительной Бодрости был опубликован зимой 2002 года в журнале Stocks and Commodities. В его основе простая идея: учет закрытия цен выше точки открытия на растущих рынках и закрытие ниже точки открытия на падающих рынках.

Описание RVI

RVI обозначает уверенность текущего движения цен и вероятность его продолжения. Как правило, цена отражает баланс оценки актива среди участников рынка на конкретный момент торговли. Данный индикатор призван выявлять отношение цены закрытия актива к диапазону его цен. Итог сглаживается путем вычисления скользящей средней от его значения. Скользящая средняя показывает среднее значение этого равновесия за определенный период. В качестве сигнальной линии используется 4-периодная скользящая средняя от значения RVI, которая способствует снижению возможной неопределенности.  

Быстрая линия RVI представляет собой активность (энергию) рыночного движения. Цены закрываются выше, чем они открывались. При этом на быстрой линии хорошо виден баланс рыночной толпы за короткий временной период. Медленная красная сигнальная линия показывает ее равновесие за более продолжительный период.

Сочетание (пересечения) медленной и быстрой линий дает осцилляторные сигналы.

Если быстрая линия RVI выше медленной, она говорит о господстве покупателей и призывает к подготовке позиции на покупку. Если быстрая линия упала ниже медленной, пришло время продавцов и коротких позиций.

RVI не похожа на многие индикаторы, потому что она не работает с зонами перекупленности или перепроданности. Их нужно определять по другим осцилляторам.

Применение Relative Vigor Index

RVI располагается в одной фазе с циклическим компонентом рыночных цен. Его сигналы особенно сильны во время торгового диапазона.  

Прямые сигналы.

Пересечение линии RVI с ее сигнальной линией выражают чередование рыночных циклов. Тогда торговля в направлении пересечения дает возможность движения рядом с основным движением рынка.

Сигнал на покупку появляется при пересечении быстрой линией RVI снизу вверх сигнальной линии. Stop-Loss при таком раскладе устанавливается ниже последнего локального минимума.

Сигнал на продажу появляется, соответственно, при пересечении быстрой линией RVI сигнальной сверху вниз. Stop-Loss устанавливается тогда выше последнего локального максимума.

Подтверждающие сигналы.

Показатель RVI растет при увеличении скорости восходящего тренда. Именно тогда цена закрытия ценной бумаги находится в верхней части внутрипериодного торгового диапазона (high-low), а цена открытия ближе к минимуму. Если график RVI стремится вниз, это говорит о господстве на рынке нисходящего тренда.

Минусы RVI:

Так же, как и другие осцилляторы, хорошо работает внутри торгового диапазона, но подает большое количество ложных сигналов на продажу на восходящем тренде и сигналов на покупку на нисходящем тренде. Его обычно ставят в тандеме с любым индикатором наличия тренда.

Установленный код индикатора для TradeSation, Dealing Desk и Multicharts

Этот код содержит обобщенную функцию симметрично взвешенной скользящей средней, используемой в других индикаторах. Вышеуказанные программы содержат симметрично взвешенную скользящую среднюю (SWMA), также известную как «треугольная скользящая средняя) в функции TriAverage. Но нужная функция для расчета RVI должна быть в более обобщенном виде.

Ее код - (TriAverage_gen).  

Type : Function, Name : TriAverage_gen

inputs:Price(numericseries), Length(numericsimple);

variables: Length1(0), Length2(0);

Length1=Floor((Length+1)*.5);

Length2=Ceiling((Length+1)*.5);

TriAverage_gen=Average(Average(Price, Length1),Length2);

Type : Indicator, Name: Relative_Vigor_Index
inputs: Length(10);

variables: Change(0), MyRange(0), Num(0), Den(0), RVI(0), RVISig(0);

Change=Close-Open;

MyRange=High-Low;

Value1=TriAverage_gen(Change,4);

Value2=TriAverage_gen(MyRange,4) ;

Num=Summation(Value1,Length);

Den=Summation(Value2,Length);

if Den>0 then
RVI = Num/Den;

RVISig = TriAverage_gen(RVI,4);

Plot1(RVI,"RVI");

Plot2(RVISig,"Sig");