Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index - RVI) придумал американец Дональд Дорси. Он был определен не как отдельный показатель, а как подтверждение торговых сигналов. Его опубликовали в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities в июне 1993 года. Усовершенствованный индикатор вошел в употребление через два года.

Описание:

Индекс относительной волатильности похож на уже знакомый нам индекс относительной силы (RSI), но он определяет максимумы и минимумы цен стандартного отклонения только в определенном диапазоне. RVI существует в амплитуде от 0 до 100 и показывает силу рынка.

Его расчет подобен расчету индекса относительной силы, но берется не показатель изменений цены, а 10-дневное стандартное отклонение цен закрытия.

Сигналы индекса RSI:

• Покупку следует проводить при Индексе относительной волатильности выше 50;

• Продажа осуществляется при Индекс относительной волатильности ниже 50;

• В случае пропуска первого сигнала покупать следует при Индексе относительной волатильности выше 60;

• При пропуске первого сигнала на продажу следует продавать при Индекс относительной волатильности ниже 40;

• Закрытие длинной позиций осуществляется при падении Индекса относительной ниже 40;

• Предпочтительнее закрывать длинную позицию при Индексе относительной волатильности выше 60.

Применение:

RSI лишь подтверждает торговые сигналы, а не является отдельным показателем. Его используют для измерения направления движения волатильности в тандеме со скользящей средней. Он не повторяет сигналы индикаторов, а только подтверждает их. Дорси утверждал, что работа этого индикатора сродни работе фильтра.

Плюсы RSI:

Индекс относительной волатильности может измерить другие показатели динамики рынка в отличие от остальных индикаторов. Его нельзя сравнивать, например, с RSI. Как подтверждающий индикатор, он способен учесть уровни диверсификации, не улавливаемые RSI.