Опыт не одного поколения трейдеров показывает, что правильный и своевременный выход создать крайне сложно. И если при создании системы торговли, на вход, как правило, отводится совсем небольшое количество строк кода программы, разработка выхода и его код зачастую наисложнейшие. Существует система с элементарным входом и множеством (двенадцатью, а то и более) стратегий выхода.

В создании входа нет ничего сложного. Потому что известны моменты, которые обусловят получение сигнала, и в случае совпадения с условиями системы, с которой работаем, правильный сигнал будет получен.Т.е, простота входа объясняется тем, что заранее устанавливаются все условия, и сделка просто-напросто не состоится, если рынок не будет соответствовать заданным условиям. Зато, когда позиция открыта - возможно бесчисленное множество разворота событий было бы нелепо рассчитывать на положительный результат касательно всех торговых условий с одной - двумя простейшими стратегиями выхода. Несмотря на это, в настоящее время пользователям представляют достаточное количество систем с набором условий входа, являющимися так же знаком к выходу.

Не секрет, что эффективного выхода не достичь без трудоемких разработок. Элементарные выходы просто не могут быть эффективными.

И тем более не могут сравниться в качестве с рядом тщательно спланированных выходов, предусматривающим огромное многообразие

возможных вариантов развития событий.

Выходы нашей разработки справляются с рядом конкретных вопросов.

Защита капитала от всевозможных убытков и крупных разорений требует стоп-выхода Money Management Stop (ММ), резко сокращающего размер потенциальных потерь, но при этом не торопится сигнализировать, если рынок чертит зигзаги. Как только пошла прибыль, просто передвигаем стоп-выход поближе с целью уменьшения риска для капитала. При первой же возможности ставим Breakeven Stop и сделка уже не может стать проигрышной.

Совершенно понятно, что целью систем является увеличение прибыли в каждой из сделок, а не в том, чтобы ухватить любой мизерный прирост. Охрана маленькой прибыли не должна отменять перспективу снятия большого куша. Если предположить, что цены ежедневно двигаются навстречу нам, выход может быть достаточно простым, но в реальности это осуществимо. Цены изо дня в день, и даже в течение дня, совершают колебания в ту, или иную сторону. Решением проблемы увеличения прибыли каждой сделки станет сдвиг выхода, реагирующего на ценодвижение, и таким образом сделка не прекратится раньше времени.

Таким образом, получили:

- Money Management Stop(страхующая от крупных потерь)

- Breakeven Stop - уровень отсутствия убытков

- Сигнал при неожиданном вираже тренда

Не хватает ещё стоп-выхода при получении прибыли.

Для чего заключаются сделки? Конечно, для получения большой прибыли. И совершенно естественно, что при появлении большой прибыли так же появляется стремление защитить большую её часть. Множественный профит - тайкинг - так обозначается данная стратегия.

К примеру, имея тысячу прибыли, защищаем половину от неё, но в ущерб 500 от всей текущей прибыли, если ценодвижение пойдет против нас.

Допустим, передвигаем выход на 0 дальше цены входа - это сделает возможным фиксирование позиции в ожидании роста прибыли.

Но, если же мы имеем 10 тысяч прибыли, вряд ли мы согласимся потерять половину её. И в данном случае стоп-выход должен передвигаться соответственно прибыли, а не находиться всего на 500 дальше цены входа.

Распространенным вопросом среди трейдеров является вопрос об устойчивости таких систем, имеющих множественные выходы. Так как существует распространенное мнение о минимальной устойчивости таких систем. Данное мнение не справедливо. Попробуем это объяснить.

Итак, выходы двух примитивных систем:

А:

Эта система имеет ММ стоп-выход - защита около 1.500

Т.е, при достижении прибыли пяти тысяч, стоп-выход будет+ 4.500 по цене входа.

B:

Эта система так же имеет такой же стоп-выход.

Далее же:

Прибыль - тысяча (стоп- выход - Breakeven Stop)

Прибыль - 2 тысячи(стоп- выход +1.250)

Прибыль - 3.500 (=/=/= + 2.500)

=/=/= - 5000(=/=/= + 4.500)

При условии прибыли выше, нежели 7.500, стоп-выход будет по минимальной цене вчерашнего дня.

Можно поспорить, что чем меньше условий имеет система (в данном случае "А"), тем она надежнее и тем лучше будет работать в дальнейшем.

Мы же будем продолжать настаивать на обратном. Во-первых, "А" весьма ограниченная система - она будет приносить доход только при достижении 5000, и только тогда появится выход на уровне 4.500.Либо будет убыток 1.500.

Не исключено, что время покажет обратное и эффективность системы "А" будет установлена исторически...

Мы пока будем применять систему "Б".

Вопрос выхода в данном случае решается не тем лучше, чем проще.