Индикаторы. Трендовые индикаторы

Скользящие средние (Moving Average или Мувинги).

Идея индикатора заключается в том, что случайные колебания цены очень мешают понять куда движется рынок. Поэтому формула расчета индикатора предполагает сглаживание этих колебаний.

Простые скользящие средние (Simple Moving Average — SMA):

SMA = (P1+P2+P3+….+Pn) / n
P= Price — очередная цена. Обычно в качестве цены расчета используют цену закрытия (Close ) .
n — период (окно, порядок, длина) скользящей средней. Это количество баров на которых рассчитывается индикатор.
Главный недостаток SМА в том, что она реагирует на одно изменение курса два раза: при получении значения и при его выбытии из расчета. Поэтому можно использовать более усовершенствованные варианты индикатора.

Взвешенные скользящие средние (Weighted Moving Average — WMA):

WMA = (w1*P1+w2*P2+w3*P3+….+wn*Pn) / (w1+w2+w3+…+wn)
wi — так называемый «вес» или, проще говоря, коэффициент, который присваивается каждой цене. Чем ближе цена к сегодняшнему дню, тем больший коэффициент присваивается цене.

Экспоненциальные средние (Exponentially Moving Average — EMA):

EMA(t) = EMA(t — 1) + (K x [Price(t) — EMA(t — 1)],
где t — текущий момент времени (текущий бар),
t — 1 — предыдущий момент времени (предыдущий бар),
K = 2 / (n + 1),
n — период средней.

Главное достоинство ЕМА в том, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придается больший вес.

Длины мувингов правильнее всего подбирать под конкретный инструмент на котором вы торгуете и под конкретный масштаб графика.

Некоторые трейдеры полагают, что лучше всего использовать числа из ряда Фибоначчи.
Например, следующие значения.

Рекомендуемые порядки средней

График цен Порядки средней
5-дневный 8, 13, 21
1-дневный 8, 13, 21, 55, 89
4-часовой 8, 34, 55, 89
1-часовой 8, 34, 55, 89
< 15 мин. 34, 55, 144
Использование индикатора:

Точки пересечения Moving Average и графика цены используются как сигналы открытия позиции в сторону тренда. Обратные пересечения используются как сигналы для закрытия позиции.