Опыт

Современные работники биржи относятся к математике с почти священным трепетом. Математический анализ рыночной ситуации дает впечатляющие результаты и облеченную пугающе научную форму. Только один взгляд на них вызывает у трейдера благоговение и, конечно, не допускает ни малейших сомнений в истинности.

Тем не менее, сомнение - мать понимания, способ постижения истины...

Сомнение зачастую вытекает из парадокса, своей революционной природой способной подорвать любой намертво засевший стереотип.

Ради интереса можно разобрать два парадокса, связанных единой темой - время ожидания.

Каждый из нас довольно часто попадает в ситуацию, при которой весь транспорт движется в сторону противоположную той, куда надо нам.

Day - трейдинг показывает то же самое: открывается позиция (при педантичном соблюдении правил анализа). Можно с уверенностью прогнозировать, что в подавляющем большинстве случаев рынок пойдет против вас, провоцируя к скорейшему её закрытию.

Довольно часто пытаясь сэкономить время, торопясь куда-либо, человек покидает остановку с чувством парадоксальности.

Есть и такие, которые предпочитают размышлять о парадоксах там же, на остановке, сомневаясь в адекватности теории вероятности.

Этим вопросом (затраченном времени на ожидания) озадачивались многие ученые. Разумеется, предмет размышлений был более масштабен, нежели автобусная остановка.

В свое время А.Эрланг анализировал количество времени, затрачиваемого на ожидания вызовов на ТС.

В тридцатых годах В.Феллером была разобрана длительность ожидания

во всевозможных видах очередей при использовании эффективной модели гибель-размножение. К слову: упомянутая теория послужила толчком к началу "теории массового обслуживания".

Эта теория позволила рационально объяснить, что происходит с транспортом.

Предположим, время достижения транспортом остановки, на которой мы ожидаем, соответствует функции плотности: вот они идут вереницей, а вот - длительный пробел. Отметим следующее: мы оказались на остановке в момент случайной выборки и вероятнее всего задержимся здесь, нежели покинем остановку на транспорте сразу же. В целом, шанс попасть в поток транспорта менее вероятен, чем в пробел. Напомним: из попутного транспорта мы заметим лишь тот, на котором уедем. И это при том, что вероятность продвижения в противоположную сторону двух или трех транспортных средств - положительна.

Всего может развернуться три варианта событий:

1.Мы не успели задуматься о теории вероятности, потому что нужный транспорт подошел довольно скоро.

2. Автобуса в нашем направлении не было; обратное движение так же отсутствовало.

3. В нашем направлении автобуса не было долго, в то время как в противоположную сторону транспорт ходил в достатке.

Случаи 1 и 2 не рассматриваются, ибо не наблюдаются нами. Схема 3 - без внимания не остается. Т.е можно сделать следующий вывод: парадокс разъясняет психология наблюдения.

Авторитетность наблюдения такая же, как в "обмане зрения" (размеры солнечного диска воспринимаются нами по-разному, в зависимости от местонахождения - в зените, или же на горизонте).

Т.е, у данного парадокса происхождение психологического характера, следовательно, и разрешить его совсем не сложно.

Если, например, муниципалитет сочтет нужным добавить транспортных единиц на линию, этот парадокс самоликвидируется, т.к.у водителей появится возможность более длительное время уделять остановкам и дожидаться пассажиров.

В лифте, например, время стоянки на площадке и время движения практически равны, поэтому, рассматриваемый нами парадокс в данном случае места не имеет.

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что парадокс транспорта элементарно сводится на нет посредством максимального приравнивания времени ожидания ко времени циркуляции транспорта. Или, другим словом, уменьшить среднее время стояния на остановке. Теоретически, лифт можно задержать, даже водителя можно уговорить постоять секундочку...

Рынок не остановится, не взирая ни на какие просьбы и увещевания. Рынок автономен.

Трейдеры - новички поговаривают о действиях рынка "назло", делая вывод из своего неудачного опыта открытия позиций, более богатого, нежели, удачного.

Профессионалы же утверждают: рынок не злонамерен.

Парадокс

Определился парадокс. Нечто, не объясняющееся здравым смыслом.

Позиции трейдером открывались наобум. Но ведь, очевидно, что результатом даже таких примитивных действий должно было явиться следующее: на протяжении некоторого времени проигрыш компенсируется выигрышем, а итог практически равен нулю. Однако, это не так.

Брокерская статистика говорит о том, что примерно через год число трейдеров жестко отсеивается до 10%. Остальные 90%, по прогнозам статистики, обанкротившись, никогда не вернутся на биржу.

Эти прогнозы интересны следующей мыслью:

В основной своей массе, люди не адаптируются к рынку. Эту неспособность профи принимает как явление естественное и никакого парадокса не наблюдает. Бытует мнение, что трейдер - стохастический практик. На самом деле, в работе на рынке используется и опыт, и анализ, и логика, наконец. Тем не менее, даже те позиции, которые открывались, опираясь на всевозможные расчеты, приходится срочно закрывать...Причем, статистика неудач и опытных трейдеров вгоняет в размышления о парадоксе.

Парадокс Обратного Движения...

Открывается позиция с целью выиграть.

Биржа совершает то же действие, но против вас.

Биржа постоянно действует против вас.

Причина не только в slippage.Существует еще нетранзитивность, работающая вопреки вашим интересам.

1$млн. за разгадку

В 1988 г Т.Эбберт в своей диссертации представил головоломку, которая до сих пор не оставляет равнодушными математиков и кибернетиков. Причина такой заинтересованности в следующем:

условием решения является предположение о корректирующих кодах.

Коды исправления ошибок, которые применяют в электронике и ПК.

Головоломка впечатлила многих американских ученых и широко обсуждалась в кругах сектора высоких технологий и кафедрах математики и кибернетики Университетов.

Задача.

Друг за другом в помещение заходят 3 человека.

Подбрасывается монетка.

Соответственно монетке (орел-решка) -

На голову каждого надевают: Синюю (С), или Красную(К) шляпу.

Будучи в помещении, человек видит, какие шляпы на головах остальных двух участников.

Своего цвета он не видит.

Общение игроков между собой запрещено, но каждый может предположить цвет своей шляпы вслух.

$1млн долларов получает по условию игры каждый игрок, если будет высказано хоть одно верное предположение и при этом не высказано ни одного ошибочного.

В случае если никто не угадывает, или высказывается ошибочное предположение, - все трое покидают помещение с пустыми руками.

Перед началом игроки могут договориться между собой, выработать стратегию... К примеру, один пытается угадать цвет, а двое не озвучивают никаких предположений. Такая стратегия обеспечивает 50% шанс. Реально ли выработать более эффективную стратегию?

Большинство считает, что нереально. Ведь цвета не влияют друг на друга и никто, опираясь на знание цвета остальных игроков, не может установить свой. Абсолютно любой озвученный вариант может оказаться как правильным, так и не правильным.

Шансов больше!

А ведь есть стратегия, обеспечивающая участникам игры 75% шанс.

Глядя на цвет шляп двух участников, третий должен сделать такие умозаключения:

1. Если цвета одинаковые - у него другой.

2. Если разного - нельзя предполагать вслух.

Перечисляя все комбинации цвета, проще уяснить суть стратегии.

3 человека – 8 комбинаций.

а. на всех красные шляпы (ккк)

б. на 2-х красные, на 3-ем - синяя и т.п.

Из восьми комбинации, в шести у двоих на голове шляпы одинакового цвета, и эти игроки не выскажут предположения, а 3-ий сделает предположение, что у него не такой цвет, как у коллег. В 2-ух из 8-ми - у всех троих шляпы одного цвета, и все трое сделают неправильное предположение.

В итоге: в шести случаях из восьми(это 75%) участники игры получат свой $1млн.