Чтобы осуществлять контроль над рисками, трейдеры вынуждены использовать Money Management, что означает управление капиталом. На самом деле нет стратегий, которые были бы успешны на сто процентов, из чего следует, что каждому нужно быть готовым к плохому повороты событий.

Прежде чем вы приступите к торгам, определитесь, какая сумма будет подвержена риску при совершении сделки. Размер торгуемого лота необходимо подбирать именно из учета риска.

Чтобы торговля прошла успешно можно попробовать найти размер риска, для чего существует несколько способов. Ниже проанализируем способ, в котором происходит подбор размера лота, с учетом минимального размера вашего капитала. Это полезно в том случае, если исход вашей торговли не будет благоприятным, но при таком подходе вы будете иметь достаточно денег чтобы продолжить. Самое сложное здесь, это вычисление неудачного исхода событий.

Определить размер лота для торга можно в том случае, если ваша стратегия уже протестирована на истории котировок. Здесь можно попробовать спрогнозировать ситуации, полагая, что она может возникнуть вновь. Поэтому, если вам известна сумма убытка от единичной сделки, или же от нескольких, то вы можете попробовать определить наиболее подходящий размер капитала.

В противном случае, если вы не располагаете подобной информацией, к торговле приступать не рекомендуется, ибо исход предсказать в этом случае достаточно трудно. Есть большой процент вероятности, что он не будет благоприятным для вас.

Есть много всевозможных вариантов стратегий, обладающих различными качествами, поэтому, и управление денежными средствами в каждой из них совершенно разное. Попробуйте применить модель, в которой использованы правила математики. Для простоты мы будем пользоваться округленными значениями.

Скажем, вы провели надлежащий анализ ситуации на рынке, выявили ряд закономерностей, опробовали вариант вашей стратегии и пришли к следующим результатам: процент удачных и неудачных сделок одинаков и составляет число 70.

Смотрим дальше: сумма выигрыша и проигрыша равна сотне долларов. Сумма капитала, необходимого для открытия новой позиции, также равна сотне. Маржа составляет при этом отношение 1 к 100. Для того чтобы поддерживать позицию потребуется 100 долларов, ибо даже выигрышная не может находиться постоянно в плюсе. Количество сделок будет десять.

Если результаты распределить равномерно, то в итоге выйдет схема, чередующая сделки, как положительные, так и отрицательные. Но при этом, выигрышных сделок гораздо больше. С другой стороны, если применить схему, при которой нужно быть готовым ко всему, то здесь мы будем иметь большую вероятность того, что уже в начале получим три сделки со знаком «минус», причем, идущих одна за другой. Учитывая все это, можно определить сумму капитала, который будет нужен нам для начала торговли. Сумма убытков будет составлять 3 X 100. Еще сотня потребуется для открытия позиции, и столько же для ее поддержки. В итоге, ясно, что для осуществления этой стратегии нам нужно не менее пяти сотен долларов. Но на самом деле все не так просто. В этом случае мы использовали количество сделок, которое равнялось десяти. На самом деле, для того, чтобы применить теорию вероятности для стратегии, нужно брать не менее двадцати пяти или тридцати сделок. В таком варианте при самом худшем результате бы будем иметь около девяти неудачных сделок, которые будут следовать одна за другой. При таком раскладе нам будет необходим капитал другой, а именно: 9Х100, плюс 100 на открытие и 100 на поддержание. В сумме получается 1100 долларов. Конечно, нельзя сказать, что есть большая вероятность для такого числа неудачных сделок, но все может быть. Лучше подстраховаться.

Итак, при депозите у нас есть 1100 долларов, т.е. один лот, в котором риск на сотню долларов. Выходит, что наш риск в каждой сделке будет составлять 9% от депозита, при применении маржи 1 к 100. Но в реальности далеко не все используют данную маржу. Очень часто она составляет у крупных брокеров 1 к 50 в будни, а во время выходных 1 к 25.

Допустим, маржа будет 1 к 50. Что мы имеем в этом случае? Убытки будут составлять 9Х100, для того, чтобы открыть позицию потребуется 400 долларов и 100 для ее поддержания. В этом случае минимальный капитал должен составлять 1400 долларов. При депозите мы будем иметь лот 1400, с риском 7% от депозита.

При реальной торговле может все происходить иначе, и это скажется на снижении удачных сделок и увеличении неудачных, соответственно. На самом деле, больше шансов на получение проигрышей, чередующихся выигрышами, а не серии из одних проигрышей в количестве девяти штук. Как и везде, в данном виде торговли также задействован весьма сильно и психологический фактор. Он тоже может сильно повлиять на результат и совсем не в лучшую сторону.

Принять во внимание абсолютно все факторы воздействия очень трудно, но сейчас нам это ни к чему. Пока мы будем оперировать полученными результатами. Сейчас мы попробуем прикинуть, какой может быть прибыль, при таком количестве рисков? Допустим, что мы проводим по одной сделке еженедельно, имея в год примерно полсотни таких сделок. С прибыльными сделками ситуация будет следующей - 50Х70%Х100 – в итоге получаем 3500 долларов. Касаемо сделок убыточных, имеем следующую картину – 50Х30%Х100 – в итоге получаем 1500 долларов. Для подсчета чистой прибыли вычитаем 1500 из 3500 и получаем 2000 долларов. При марже 1 к 100 в год прибыль будет составлять 180% (2000:1100Х100). При марже 1 к 50 прибыль будет равняться 142% (2000:1400Х100). Все эти данные приведены без учета реинвестирования.

Безусловно, в первом случае риск будет достаточно большим, около 9% для одной проведенной сделки, а для второго около 7%. В случае, если реальная ситуация будет развиваться по гораздо худшему варианту, чем мы просчитали, то есть сильная вероятность потери средств. Можно будет снизить риск, но и прибыль при этом может сойти на «нет».

На мой взгляд, при торгах на форексе вполне приемлемо использовать маржу 1 к 50. Хотя, для того, чтобы была прибыль, можно применять и меньший размер маржи. Итак, вам нужно подобрать подходящий вариант стратегии и начать управление вашим капиталом, строго придерживаясь правил.